后监管时代,比特币AR指标策略表现强劲!

最近很多朋友问我,比特币开始收取交易手续费了,还能玩下去吗?先不回答,上图再说:

上图还是之前的那个AR策略,从2017年1月1日开始跑,到今天(2017年2月17日),该日线策略成功地躲开了市场大幅下调的时间段,并抓住了市场上扬的点位,回测收益达到12.95%,而同期的市场收益是-2.41%。策略的最大回撤为0.42%,夏普率高达9.02。(注意:在回测过程中,作者将滑点+佣金设置为千分之四)

看看该策略的调仓记录:

非常简单的两笔操作:

2017年1月31日:买入@6391.37
2017年2月7日:卖出@7219.00

策略代码如下:

 

通过回测,作者还发现了大量有效的比特币策略。敬请关注后续的更新!

发布者

wequant.io

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