重大发现:今年KDJ指标策略秒杀比特币持币收益!

最近总有朋友challenge我,今年币市出现空前绝后的大好行情,你还能想出什么比简单持有比特币更厉害的策略吗?答案是:YES!今年KDJ指标策略秒杀比特币持币收益!

废话少说,先剖析一下策略原理。

策略介绍

KDJ指标又叫随机指标,是一种相当新颖、实用的技术分析指标,它起先用于期货市场的分析,后被广泛用于股市的中短期趋势分析,是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。

随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系,根据统计学原理,通过一个特定的周期(常为9日、9周等)内出现过的最高价、最低价及最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系,来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV,然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值,并绘成曲线图来研判股票走势。适合趋势分析。

计算公式

其中,Cn为第n日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。当没有前一日的K值或D值时,用50来代替。

使用方法

由KDJ指标的公式我们可以看出,K值和D值一定位于0到100之间。根据KDJ的取值,可将其划分为几个区域,即超买区、超卖区和徘徊区。按一般划分标准,K、D、J这三值在20以下为超卖区,是买入信号;K、D、J这三值在80以上为超买区,是卖出信号;K、D、J这三值在20-80之间为徘徊区,宜观望。

从变化趋势上看,K值比D值变化要快,而J值最快。我们可以从KDJ三条线的走势上判断行情。

本策略在D<20, K线和D线同时上升,且K线从下向上穿过D线时,全仓买入;当 D>80, K线和D线同时下降,且K线从上向下穿过D线时,全仓卖出。

见下图:

我们这个策略其实只用到了K线和D线,而没有用到J值。有兴趣的同学可以深入研究下J值得使用方法。

优点

KDJ指标在计算中考虑了计算周期内的最高价、最低价,兼顾了股价波动中的随机振幅,因而人们认为随机指标更真实地反映股价的波动,其提示作用更加明显。

缺点

(1) 在短期波动剧烈或者瞬间行情幅度太大时,使用KD值交叉讯号买卖,经常发生买在高点、卖在低点的窘境。 (2) 极强或者极弱的行情,会造成指标在超买或超卖区内上下徘徊,反复震荡,出现来回金叉死叉的钝化现象,此时KDJ指标的状态让投资者无法继续按照买卖标准继续使用。

策略源码

回测

  • 参数设置如下:

时间段:2017-01-01至2017-06-30
回测频率(context.frequency):1d
快线回看周期:9
慢线回看周期:3,3
超买线:90
超卖线:40

  • 回测结果:

我们看到,在今年的大牛市下,KDJ的回测收益率大幅超过基准收益(比特币收益),夏普率高达11.22,超额年化收益阿尔法达到636.34%。

  • 调仓记录:
    我们看到,KDJ的策略操作极其简单,从年初到现在,仅仅操作了两笔,1月15日以5705.06元买入,6月7日以19656.85元卖出,获利244.55%。

    总结

    KDJ指标利用一段时间的最高价、最低价以及收盘价,绘制出了3条参考线。利用这三条线,可以有很多种不同的使用方法。使用者需要结合其他技术指标对行情进行判断,再考虑择机使用最好的指标组合。

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发布者

wequant.io

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